Oscilador estocástico e estratégia rsi

RSI Trading Strategy Game.
Backtest uma simples estratégia de negociação RSI com esta planilha conectada à web & # 8211; jogar um jogo de negociação de ações de fantasia!
A planilha faz o download de preços históricos para o seu ticker escolhido, e alguns acionadores VBA compram ou vendem pontos quando o índice de força relativa (RSI) aumenta acima ou cai abaixo dos valores definidos pelo usuário.
Obtê-lo do link na parte inferior deste artigo.
A lógica de negociação não é sofisticada ou complexa (é descrita em maiores detalhes abaixo).
Mas você pode usar princípios semelhantes para desenvolver e fazer backtest de estratégias aprimoradas. Por exemplo, você poderia codificar um esquema que usa vários indicadores (como ATR ou o oscilador estocástico) para confirmar as tendências antes de acionar os pontos de compra / venda.
Antes de perguntar, deixe-me esclarecer algumas coisas sobre a planilha.
não é uma estratégia de negociação realista, não há custos de transação ou outros fatores incluídos. O VBA demonstra como você pode codificar um simples algoritmo de backtesting & # 8211; sinta-se livre para aprimorá-lo, destruí-lo ou simplesmente para fora.
Mas o mais importante, é um jogo & # 8211; mudar parâmetros, tente novo estoque e divirta-se! Por exemplo, a planilha calcula a taxa de crescimento anual composta do seu pote de investimento; tente obter esse número o mais alto possível.
A planilha permite que você defina.
um ticker de ações, uma data de início e uma data de término em uma janela RSI o valor do RSI acima do qual você deseja vender uma fração de seu estoque o valor do RSI abaixo do qual você deseja vender uma fração de seu estoque comprar ou vender em cada negociação a quantidade de dinheiro que você tem no dia 0 o número de ações a serem compradas no dia 0.
Depois de clicar em um botão, algum VBA começa a passar nos bastidores e.
baixa os preços das ações históricas entre a data de início e término do Yahoo calcula o RSI para cada dia entre a data inicial e final (removendo, é claro, a janela inicial do RSI) no Dia 0 (que é o dia anterior ao início) negociação) compra um número de ações com seu pote de dinheiro do Dia 1 em diante, vende uma fração definida de ações se o RSI subir acima de um valor pré-definido ou compra uma fração de ações se o RSI ficar abaixo de um valor pré-definido taxa de crescimento anual composta, levando em conta o valor do pote original de caixa, o valor final de caixa e ações e o número de dias gastos na negociação.
Tenha em mente que, se o RSI desencadear uma venda, a lógica deve desencadear uma compra antes que uma venda possa ser acionada novamente (e vice-versa). Ou seja, você não pode ter dois gatilhos de venda ou dois gatilhos de compra consecutivos.
Você também obtém um gráfico do preço de fechamento, RSI e os pontos de compra / venda.
Você também obtém uma parcela de sua riqueza total de fantasia ao longo do tempo.
Os pontos de compra / venda são calculados com o seguinte VBA & # 8211; seguir a lógica é fácil.
Veja o resto do VBA no Excel (há lotes para aprender)
Se você estiver adequadamente com cafeína, poderá melhorar o VBA para empregar outros indicadores para confirmar pontos de negociação; por exemplo, você poderia acionar pontos de venda somente se o RSI subir acima de 70 e o MACD cair abaixo de sua linha de sinal.
8 pensamentos sobre & ldquo; RSI Trading Strategy Game & rdquo;
Esta calculadora implica que, quanto mais perto você definir os indicadores de compra / venda para 50, maior será a riqueza final. Isso pode ser exemplificado inserindo os seguintes parâmetros. É possível que isso seja incoreto?
Stock Ticker VTI.
Data de início 16-nov-09.
Data de fim 15-Nov-14.
Vender acima do RSI 50.1.
Compre abaixo RSI 49,9.
% para comprar / vender em cada transação 40.
# Ações para comprar no dia 0 17.
Pote de dinheiro no dia 0 1000.
No Excel para Mac, a seguinte instrução em GetData produz um erro de compilação:
Para Cada C Neste Manual De Operação.
O VBA funciona em um Mac se você comentar essas linhas?
Eu testei a planilha no Excel 2010 e 2013 no Windows 8 e está tudo bem.
Eu apaguei essas linhas e pareceu funcionar OK. Obrigado.
O RSI não corrige divisões.
Este programa funciona bem em operações diárias?
Eu apreciarei se alguém compartilhar sua experiência.
obrigado samir isso é realmente ótimo. Como você configuraria as macros para poder fazer backtest da estratégia em um universo de ações, em vez de apenas uma?
Esta questão não tem uma resposta simples. Você precisa gastar algum tempo modificando o VBA.

Oscilador estocástico e estratégia rsi
Negociar com o indicador Stochastic envolve os seguintes sinais:
Linhas estocásticas cross & mdash; indica mudança de tendência.
Leituras estocásticas acima do nível 80 & mdash; par de moedas está sobrecomprado,
Estocástico permanecendo acima do nível 80 & mdash; tendência de alta está forte.
Estocástico saindo do nível 80 para baixo & mdash; espere uma correção para baixo ou início de uma tendência de baixa.
O mesmo para leituras abaixo de 20 níveis & mdash; par de moedas é oversold,
ficar abaixo de 20 mdash; o doentrend está correndo forte
saindo acima de 20 & mdash; espere uma correção de alta ou um começo de tendência de alta.
A ideia por trás do indicador estocástico.
A principal ideia por trás do indicador Stochastic, de acordo com seu desenvolvedor, George Lane, está no fato de que o aumento do preço tende a fechar perto de suas altas anteriores, e a queda dos preços tende a fechar perto de suas baixas anteriores.
Como interpretar o indicador estocástico.
O estocástico é um oscilador de dinâmica, que consiste em duas linhas:% K - linha rápida e% D - linha lenta. O estocástico é plotado na escala entre 1 e 100.
Existem também os chamados "níveis de disparo" que são adicionados ao gráfico Estocástico em 20 e 80 níveis. Essas linhas sugerem quando o mercado está sobrevendido ou sobrecomprado, uma vez que as linhas estocásticas passam sobre elas.
Como negociar com o indicador estocástico.
Vejamos três métodos de negociação com o indicador estocástico.
Método 1. Negociando o cruzamento de linhas estocásticas.
Este é o método mais simples e comum de ler sinais de linhas estocásticas enquanto se cruzam. As linhas% K e% D estocásticas funcionam de maneira semelhante às médias móveis e:
quando a linha% K de cima cruza a linha% D para baixo, os operadores abrem ordens de Venda.
quando a linha% K de baixo cruza a linha% D, os comerciantes abrem ordens de compra.
Os cruzamentos de linhas estocásticas que ocorrem acima do nível de 80% e abaixo do nível de 20% são tratados como sinais mais fortes, em comparação com cruzamentos fora desses níveis.
Os comerciantes podem escolher a sensibilidade de seus estocásticos. Quanto menores os parâmetros estocásticos, mais rápido ele reagirá às mudanças do mercado, mais crossovers serão mostrados.
O Stochastic Sensível (por exemplo, 5, 3, 3) é útil para observar tendências de mercado em rápida mudança. Mas como é muito instável, deve ser negociado em combinação com outros indicadores para filtrar os sinais estocásticos.
Método 2. Comércio de zonas de sobrevenda estocástica / sobrecompra.
O estocástico, por padrão, tem nível de 80%, acima do qual o mercado é tratado como sobrecomprado e nível de 20%, abaixo do qual o mercado é considerado sobrevendido.
É importante lembrar que, enquanto no mercado de movimento lateral, um cruzamento de linhas estocásticas único que ocorre acima de 80% ou abaixo de 20% resultará na maioria das vezes em uma rápida e previsível mudança de tendência, no mercado de tendências pode significar apenas nada. Quando o preço está tendendo bem, as linhas estocásticas podem facilmente permanecer na zona de sobrecompra / sobrevenda por um longo período de tempo enquanto cruzam o local várias vezes.
É por isso que um método de negociação de zona de sobrecompra / sobrevenda se destaca. As regras aqui são esperar até que as linhas estocásticas depois de estarem na zona de sobrecompra / sobrevenda saiam dele. Por exemplo. Quando o estocástico estava sendo negociado por algum tempo na zona de sobrecompra - acima do nível de 80%, os traders esperam que as linhas deslizem para baixo e acabem cruzando o nível de 80% para baixo antes de considerar a posição Short. Oposto para posições longas: espere até que as linhas estocásticas entrem na zona de sobrevenda (abaixo do nível de 20%); espere mais até que as linhas estocásticas eventualmente cruzem 20% de nível para cima; iniciar uma ordem de compra assim que as linhas estocásticas estiverem firmemente estabelecidas, e. uma barra de negociação é fechada e as linhas estocásticas cruzadas acima de 20% são corrigidas.
Método 3. Negociando divergência estocástica.
Os comerciantes estão procurando uma divergência entre o estocástico e o preço em si. Às vezes, quando o preço está fazendo novas baixas, enquanto o Estocástico produz baixas mais altas, cria-se dissonância na imagem. Isso é chamado de divergência. A divergência entre preço e leituras estocásticas sugere uma fraqueza de formação de uma tendência principal e, portanto, sua possível correção.
Full versus Fast versus Slow stochastic.
O InidCator Estocástico Total possui 3 parâmetros, como: Full Stoch (14, 3, 3), onde o primeiro e o último parâmetros são idênticos àqueles encontrados no Fast and Slow Stochastic:
o primeiro parâmetro é usado para calcular a linha% K, enquanto o último parâmetro representa o número de períodos para definir% D - linha de sinalização.
A diferença entre Full e outros Stochastics está no segundo parâmetro, que é feito para adicionar qualidades de suavização para a linha% K. A aplicação desse fator de suavização permite que o Full Stochastic seja um pouco mais flexível para a análise de gráficos.
Estratégia de negociação Forex usando o indicador Stochastic.
Fórmulas de indicadores estocásticos.
Fórmula Estocástica Completa.
Fórmula Estocástica Rápida.
Fórmula Estocástica Lenta.
JATIN.
muito simples, mas muito bem explicado.
Estou impressionado. Obrigado Sanjoy.
obrigado, é uma explicação muito clara, espero que você explique RSI indicador (indicador de força relativa) com os mesmos gráficos claros.
FxIndicators.
Obrigado pelo seu feedback, pessoal!
Você também está certo, eu deveria fazer algum trabalho RSI indicador também.
Homem que foi bem explicado em poucas linhas, eu procurei a explicação em outro lugar e até agora a sua é curta e bem apresentada.
Muito obrigado. Você é um professor que ensina o que é mais importante para seus alunos. Obrigado novamente. Henry C.
Sendo um trader novato eu era um pouco preocupado que eu não seria capaz de obter minha cabeça em torno dessas cartas. Depois de ler esta explicação, tudo está claro. Obrigado por tornar isso tão fácil de entender. Ótimo tutorial!
Grande explicação, excelente trabalho, parabéns e obrigado.
Sim, o seu site está bem claro para entender os indicadores, quando alguém negocia mal, eu acho que vou fazer uma doação, hehe.
Gana Lazhi Doko.
Sim, obrigado, a explicação é filmada, mas cobre todas as partes silenciosas. Desejo que você faça o mesmo por rsi e outros.
Gana Lazhi Doko.
comerciante.
simples explica e cobre muita informação claramente.
FxIndicators.
Obrigado! Estou muito feliz que você gostou!
Obrigado, eu realmente gostei do tutorial porque é fácil entender como você declarou os dados com explicações claras e fórmulas. Impressionante! Parece que você tem muita experiência neste aspecto. TIPTOP!
Não foi possível encontrar o que dizer por excelência, e o método de ensino. nunca visto antes, TIPTOP!
Bom trabalho bem feito amigo
Ouvi dizer que os jogadores experientes estão usando inidcadores estocásticos duplos ou triplos com parâmetros diferentes e são suficientes para eles se aprenderam a usá-los corretamente. Se sim, como eles usam? Por favor, responda.
(Estágio da conta de demonstração)
FxIndicators.
ao usar o Stochastics duplo e triplo, a idéia principal é deixar o Estocástico de período mais longo mostrar uma tendência, enquanto o Estocástico de período menor dará sinais de entrada / saída. Os comerciantes de Forex escolheriam apenas esses sinais, que seguem a direção de uma tendência.
Como exemplo, os operadores Forex podem usar 34, 5, 5 e 5, 3, 3 Stochastics juntos.
Ótima informação sobre o Indicador Stocastic - obrigado!
Eu vou verificar o seu site.
avidiamonds39.
Eu estou negociando em ouro comex.
Eu tenho três perguntas.
1. Para negociar em ouro diariamente, o gráfico do horizonte de tempo deve dar mais importância para o lucro máximo.
2. Quais são os quatro melhores indicadores que, quando utilizados, proporcionam os melhores resultados no comércio Comex Gold.
3. Quais são os melhores sites de negociação de software ao vivo disponíveis em Gold.
FxIndicators.
Tente se concentrar em gráficos de 1 hora e diários.
Acredito que, para seus propósitos, você pode usar o mesmo conjunto de indicadores, dentre os quais eu tentaria o MACD, o Estocástico, e possivelmente também o SAR Parabólico e algumas Médias Móveis. MT4.
Indicadores personalizados também mereceriam sua atenção.
Infelizmente, não posso ajudar com a questão do software.
Frantisek Hulvat.
Muito obrigado pela sua grande ajuda para nós.
Eu tenho alguma pergunta - você sabe como os indicadores estão usando neste vídeo acima PLEAS ??
Esta estratégia é muito atraente, mas qualquer ma - que eu tente - não crossover 80/20%.
FxIndicators.
Não tenho certeza se entendi sua pergunta. Por favor, sinta-se à vontade para perguntar novamente.
No vídeo a noite será 5, 3, 3 Stochastic - as configurações padrão para o estocástico na plataforma MT4. As zonas de sobrevenda / sobrecompra estão definidas para 20/80 por padrão, mas alguns traders também podem usar 30/70. Eu acredito que é 20/80 no vídeo acima.
Não tenho certeza de qual linha estocástica é% K e% D?
Posso dizer que a linha mais suave é% D? Mas às vezes as duas linhas são tão parecidas.
Durante a configuração do Slow Stochastic, posso assumir que a cor 1 é sempre =% K, enquanto a cor 2 é sempre =% D?
Como exibir / definir a linha horizontal de 20 & amp; 80 (pode ver na tela).

Oscilador Estocástico.
O oscilador estocástico foi desenvolvido pelo Dr. George Lane para acompanhar a dinâmica do mercado.
O indicador consiste em duas linhas:
% K compara o preço de fechamento mais recente ao intervalo de negociação recente. % D é uma linha de sinal calculada suavizando% K.
O número de períodos utilizados no indicador pode variar de acordo com a finalidade para a qual o oscilador estocástico é usado:
O Slow Stochastic incorpora mais suavização e é frequentemente usado para fornecer um sinal mais confiável.
Sinais de negociação do oscilador estocástico.
Se o oscilador estocástico pairar perto de 100, sinaliza acumulação. O estocástico à espreita próximo de zero indica distribuição.
A forma de um fundo estocástico dá alguma indicação do rali que se segue. Um fundo estreito que não seja muito profundo indica que os ursos são fracos e que o comício seguinte deve ser forte. Um fundo largo e profundo sinaliza que os ursos são fortes e que o rali deve ser fraco.
O mesmo se aplica aos topos estocásticos. Tops estreitos indicam que os touros são fracos e que a correção provavelmente será severa. Topos altos e largos indicam que os touros são fortes e a correção provavelmente é fraca.
Mercados variados.
Os sinais são listados em ordem de importância:
Vá em frente na divergência de alta (em% D), onde o primeiro vale está abaixo do nível de sobrevenda. Vá em frente quando% K ou% D ficar abaixo do nível de Sobrevivência e subir novamente. Vá em frente quando% K cruzar para acima de% D.
Vá em frente na divergência de baixa (em% D), onde o primeiro pico está acima do nível Overbought. Seja breve quando% K ou% D subir acima do nível de Overbought e cair abaixo dele. Seja breve quando% K cruzar para abaixo de% D.
Coloque stop-loss abaixo do menor mais recente, quando estiver comprando (ou acima do menor mais recente, quando estiver short).
As linhas% K e% D apontadas na mesma direção são usadas para confirmar a direção da tendência de curto prazo.
Lane também usou Divergências Clássicas, um tipo de divergência tripla.
Mercados de tendência.
Somente tome sinais na direção da tendência e nunca vá muito tempo quando o oscilador estocástico estiver sobrecomprado, nem curto quando sobrevendido.
Se% K ou% D ficar abaixo da linha de Sobrevivência, coloque um buy-stop à direita. Quando estiver parado, coloque um stop loss abaixo do Low da recente tendência de descida (a mais baixa desde o dia do sinal).
Se o oscilador estocástico se elevar acima da linha de sobrecompra, coloque um ponto final de venda. Quando estiver parado, coloque um stop loss acima da High da recente tendência de subida (a mais alta desde o dia do sinal).
Exemplo Estocástico.
O exemplo do Slow Stochastic ilustra os sinais de negociação. Este estudo enfoca a técnica de entrada de trailing stop usada em um mercado de tendências.
A Intel Corporation é mostrada com uma média móvel exponencial de 21 dias (MA) e% de Estocástico de 7 dias e% D. O MA é usado como indicador de tendência com preço de fechamento como filtro.
Passe o mouse sobre legendas de gráficos para exibir sinais de negociação.
% K cai abaixo de 20. Coloque um buy-stop à direita acima da média do dia de $ 33 1/2. Mova o buy-stop para $ 33, acima da High of day 2. Mova a parada para baixo até acima da High of day 3. Mova o stop para $ 32 1/2 - um tick acima da High no dia 4. O dia abre com um novo Low de $ 31 3/8 e depois sobe até que estamos parados em $ 32 1/2. Coloque um stop-loss abaixo do Low (ou seja, o menor Low desde o dia [1]). Depois disso, o preço cai de volta para o mínimo do dia, mas não ativa o stop-loss um tick abaixo. Saia quando o preço fechar abaixo do MA.
Configuração do oscilador estocástico.
Veja o Painel de Indicadores para obter instruções sobre como configurar um indicador. As configurações padrão são:
Para alterar as configurações padrão - consulte Editar configurações do indicador.
Aprenda a gerenciar seu risco de mercado.
Fórmula de Osciladores Estocásticos.
Para calcular o oscilador estocástico:
O primeiro passo é decidir o número de períodos (% K Períodos) a serem incluídos no cálculo. A norma é de 5 dias, mas isso deve ser baseado no período de tempo que você está analisando. Em seguida, calcule% K, comparando o último preço de fechamento com o intervalo negociado durante o período selecionado:
CL = Fechar [hoje] - Baixa mais baixa [em% K Períodos]
HL = Mais alto [em% K períodos] - Mais baixo [em% K períodos]
% K = CL / HL * 100 Calcule% D suavizando% K. A fórmula original usava uma média móvel simples de 3 períodos, mas isso pode ser variado com base no período de tempo que você está analisando.

Introdução aos Indicadores Técnicos e Osciladores.
Índice.
Introdução aos Indicadores Técnicos e Osciladores.
Introdução.
Este artigo foi criado para apresentar o conceito de indicadores técnicos e explicar como usá-los em sua análise. Vamos esclarecer a diferença entre indicadores antecedentes e atrasados, bem como analisar os benefícios e desvantagens. Muitos, se não a maioria, de indicadores populares são mostrados como osciladores. Com isso em mente, mostraremos também como ler os osciladores e explicar como os sinais são derivados. Mais tarde, voltaremos nosso foco para indicadores técnicos específicos e forneceremos exemplos de sinais em ação.
O que é um indicador técnico?
Um indicador técnico é uma série de pontos de dados derivados da aplicação de uma fórmula aos dados de preço de uma segurança. Os dados de preço incluem qualquer combinação de abertura, alta, baixa ou fechamento ao longo de um período de tempo. Alguns indicadores podem usar apenas os preços de fechamento, enquanto outros incorporam volume e juros em suas fórmulas. Os dados de preço são inseridos na fórmula e um ponto de dados é produzido.
Por exemplo, a média de 3 preços de fechamento é um ponto de dados [(41 + 43 + 43) / 3 = 42,33]. No entanto, um ponto de dados não oferece muita informação e não faz um indicador. Uma série de pontos de dados durante um período de tempo é necessária para criar pontos de referência válidos para permitir a análise. Criando uma série temporal de pontos de dados, uma comparação pode ser feita entre os níveis atual e passado. Para fins de análise, os indicadores técnicos são geralmente mostrados em uma forma gráfica acima ou abaixo do gráfico de preços de segurança. Uma vez mostrado em forma gráfica, um indicador pode ser comparado com o gráfico de preços correspondente da segurança. Às vezes, os indicadores são plotados no topo do gráfico de preços para uma comparação mais direta.
O que um indicador técnico oferece?
Um indicador técnico oferece uma perspectiva diferente da qual analisar a ação do preço. Algumas, como as médias móveis, são derivadas de fórmulas simples e a mecânica é relativamente fácil de entender. Outros, como o estocástico, têm fórmulas complexas e exigem mais estudos para compreender e apreciar plenamente. Independentemente da complexidade da fórmula, os indicadores técnicos podem fornecer uma perspectiva única sobre a força e direção da ação de preço subjacente.
Uma média móvel simples é um indicador que calcula o preço médio de um título em um determinado número de períodos. Se um título for excepcionalmente volátil, uma média móvel ajudará a suavizar os dados. Uma média móvel filtra ruídos aleatórios e oferece uma perspectiva mais suave da ação do preço. Veritas (VRTSE) exibe muita volatilidade e um analista pode ter dificuldade em discernir uma tendência. Ao aplicar uma média móvel simples de 10 dias à ação do preço, as flutuações aleatórias são suavizadas para facilitar a identificação de uma tendência.
Por que usar indicadores?
Os indicadores servem a três funções amplas: alertar, confirmar e prever.
Dicas para usar indicadores.
Indicadores indicam. Isso pode parecer simples, mas às vezes os comerciantes ignoram a ação do preço de um título e se concentram apenas em um indicador. Os indicadores filtram a ação do preço com fórmulas. Como tal, são derivativos e não reflexos diretos da ação do preço. Isso deve ser levado em consideração ao aplicar a análise. Qualquer análise de um indicador deve ser tomada com a ação do preço em mente. Qual é o indicador dizendo sobre a ação do preço de um título? O preço está ficando mais forte? Mais fraco?
Mesmo que seja óbvio quando os indicadores geram sinais de compra e venda, os sinais devem ser levados em consideração com outras ferramentas de análise técnica. Um indicador pode piscar um sinal de compra, mas se o padrão gráfico mostra um triângulo descendente com uma série de picos decrescentes, pode ser um sinal falso.
No gráfico Rambus (RMBS), o MACD melhorou de novembro a março, formando uma divergência positiva. Todas as marcas de uma oportunidade de compra MACD estavam presentes, mas o estoque não conseguiu superar a resistência e exceder sua reação anterior alta. Esta não confirmação da ação deve ter servido como um sinal de alerta contra uma posição longa. Para o registro, um sinal de venda ocorreu quando o estoque quebrou o suporte do triângulo descendente em março-01.
Como sempre na análise técnica, aprender a ler indicadores é mais uma arte do que uma ciência. O mesmo indicador pode exibir padrões comportamentais diferentes quando aplicado a diferentes estoques. Indicadores que funcionam bem para a IBM podem não funcionar da mesma maneira para a Delta Airlines. Por meio de estudo e análise cuidadosos, a expertise com os vários indicadores se desenvolverá com o tempo. À medida que essa experiência se desenvolve, certas nuances, bem como configurações favoritas, ficarão claras.
Existem centenas de indicadores em uso hoje, com novos indicadores sendo criados a cada semana. Programas de software de análise técnica vêm com dezenas de indicadores embutidos e até mesmo permitem que os usuários criem os seus próprios. Dada a quantidade de hype que está associada aos indicadores, a escolha de um indicador a seguir pode ser uma tarefa assustadora. Mesmo com a introdução de centenas de novos indicadores, apenas alguns poucos realmente oferecem uma perspectiva diferente e merecem atenção. Estranhamente, os indicadores que geralmente merecem mais atenção são aqueles que estiveram por mais tempo e resistiram ao teste do tempo.
Ao escolher um indicador para usar para análise, escolha com cuidado e moderadamente. As tentativas de cobrir mais de cinco indicadores são geralmente inúteis. É melhor se concentrar em dois ou três indicadores e aprender suas complexidades por dentro e por fora. Tente escolher indicadores que se complementem, em vez daqueles que se movem em uníssono e geram os mesmos sinais. Por exemplo, seria redundante usar dois indicadores que são bons para mostrar os níveis de sobrecompra e sobrevenda, como o Stochastics e o RSI. Ambos os indicadores medem o momento e ambos têm níveis de sobrecompra / sobrevenda.
Principais indicadores.
Como o próprio nome indica, os principais indicadores são projetados para liderar os movimentos de preços. A maioria representa uma forma de momentum de preço durante um período de lookback fixo, que é o número de períodos usados ​​para calcular o indicador. Por exemplo, um oscilador estocástico de 20 dias usaria os últimos 20 dias de ação de preço (cerca de um mês) em seu cálculo. Toda ação de preço anterior seria ignorada. Alguns dos principais indicadores mais populares incluem Índice de Canal de Commodity (CCI), Momentum, Índice de Força Relativa (RSI), Oscilador Estocástico e Williams% R.
Osciladores de Momentum.
Muitos indicadores principais vêm na forma de osciladores de dinâmica. De um modo geral, o momentum mede a taxa de mudança do preço de segurança. À medida que o preço de um título sobe, o momentum dos preços aumenta. Quanto mais rápido a segurança aumenta (quanto maior a variação de preço entre períodos), maior o aumento no momento. Quando esse aumento começar a diminuir, o ritmo também diminuirá. À medida que a segurança começa a operar, o ímpeto começa a declinar a partir de níveis altos anteriores. No entanto, o declínio do ímpeto em face das negociações paralelas nem sempre é um sinal de baixa. Significa simplesmente que o momento está retornando a um nível mais mediano.
Os indicadores de momentum empregam várias fórmulas para medir as mudanças de preço. O RSI (um indicador de momentum) compara a variação média de preço dos períodos de antecipação com a variação média dos períodos de baixa. No gráfico da IBM, o RSI avançou de outubro até o final de novembro. Durante esse período, o estoque avançou dos 60 para os 80s. Quando as ações foram negociadas lateralmente na primeira quinzena de dezembro, o RSI caiu bastante acentuadamente (linhas azuis). Essa consolidação no estoque era normal e saudável. A partir desses níveis elevados (perto de 70), seria esperado que uma ação de preço estável causasse um declínio no RSI (e momentum). Se o RSI fosse negociado em torno de 50 e as ações começassem a negociar, o indicador não deveria diminuir. As linhas verdes no gráfico marcam um período de negociação lateral no estoque e no RSI. O RSI começou a partir de um nível relativamente mediano, em torno de 50. A ação subsequente de preço fixo no estoque também produziu uma ação de preço relativamente estável no indicador e permanece em torno de 50.
Benefícios e desvantagens dos principais indicadores.
Há claramente muitos benefícios em usar indicadores avançados. A sinalização antecipada para entrada e saída é o principal benefício. Os principais indicadores geram mais sinais e permitem mais oportunidades de negociar. Os primeiros sinais também podem agir para prevenir contra uma potencial força ou fraqueza. Por gerarem mais sinais, os indicadores líderes são mais bem utilizados nos mercados de negociação. Esses indicadores podem ser usados ​​em mercados de tendência, mas geralmente com a tendência principal, não contra ela. Em um mercado em ascensão, o melhor uso é ajudar a identificar condições de sobrevenda para oportunidades de compra. Em um mercado que está tendendo para baixo, os indicadores antecedentes podem ajudar a identificar situações de sobrecompra para oportunidades de venda.
Com os primeiros sinais, a perspectiva de retornos mais altos e com retornos mais altos é a realidade de maior risco. Mais sinais e sinais anteriores significam que aumentam as chances de sinais falsos e de oscilações. Sinais falsos aumentam o potencial de perdas. Whipsaws podem gerar comissões que podem prejudicar os lucros e testar a resistência comercial.
Indicadores de atraso.
Como o próprio nome indica, os indicadores atrasados ​​seguem a ação do preço e são comumente chamados de indicadores de acompanhamento de tendências. Raramente, se algum dia, esses indicadores levarão o preço de um título. Indicadores de acompanhamento de tendências funcionam melhor quando mercados ou títulos desenvolvem tendências fortes. Eles são projetados para atrair comerciantes e mantê-los enquanto a tendência estiver intacta. Como tal, estes indicadores não são eficazes em mercados de negociação ou laterais. Se usado nos mercados de negociação, os indicadores que acompanham as tendências provavelmente levarão a muitos sinais falsos e marcas inesperadas. Alguns indicadores populares de acompanhamento de tendências incluem médias móveis (exponencial, simples, ponderada, variável) e MACD.
O gráfico acima mostra o S & P 500 ($ SPX) com a média móvel simples de 20 dias e a média móvel simples de 100 dias. Usando um crossover de média móvel para gerar os sinais, havia sete sinais ao longo dos dois anos cobertos no gráfico. Ao longo desses dois anos, o sistema teria sido enormemente lucrativo. Isso se deve às fortes tendências que se desenvolveram de out-97 a ago-98 e de nov-98 a ago-99. No entanto, observe que, assim que o índice começa a se mover lateralmente em uma faixa de negociação, as pontas começam. Os sinais em nov-97 (sell), ago-99 (sell) e set-99 (buy) foram revertidos em questão de dias. Se essas médias móveis tivessem sido mais longas (médias móveis de 50 e 200 dias), haveria menos serras circulares. Se essas médias móveis tivessem sido mais curtas (média móvel de 10 e 50 dias), haveria mais serras, mais sinais e sinais anteriores.
Benefícios e desvantagens dos indicadores de atraso.
Um dos principais benefícios dos indicadores de acompanhamento de tendências é a capacidade de se movimentar e permanecer em movimento. Desde que o mercado ou a segurança em questão desenvolva um movimento sustentado, os indicadores de acompanhamento de tendências podem ser extremamente lucrativos e fáceis de usar. Quanto mais longa a tendência, menos sinais e menos negociação estarão envolvidos.
Os benefícios dos indicadores de acompanhamento de tendências são perdidos quando uma segurança se move em um intervalo de negociação. No exemplo S & P 500, o índice parece ter sido limitado pelo intervalo em pelo menos 50% do tempo. Embora o índice tenha tendido mais alto de 1982 a 1999, também houve grandes períodos de movimento lateral. De 1964 a 1980, o índice foi negociado dentro de uma ampla faixa limitada por 85 e 110.
Outra desvantagem dos indicadores de acompanhamento de tendência é que os sinais tendem a se atrasar. No momento em que ocorre um cruzamento de média móvel, uma parte significativa do movimento já ocorreu. O sinal de compra de novembro de 98 ocorreu às 11h30, cerca de 19% acima da baixa de outubro de 950. Pontos de entrada e saída atrasados ​​podem distorcer a relação risco / recompensa.
O desafio dos indicadores.
Para indicadores técnicos, existe um trade-off entre sensibilidade e consistência. Em um mundo ideal, queremos um indicador que seja sensível aos movimentos de preços, dê sinais precoces e tenha poucos sinais falsos (whipsaws). Se aumentarmos a sensibilidade reduzindo o número de períodos, um indicador fornecerá sinais precoces, mas o número de sinais falsos aumentará. Se diminuirmos a sensibilidade aumentando o número de períodos, o número de sinais falsos diminuirá, mas os sinais ficarão atrasados ​​e isso distorcerá a taxa de recompensa-risco.
Quanto mais longa for a média móvel, mais lenta ela reagirá e menos sinais serão gerados. À medida que a média móvel é encurtada, ela se torna mais rápida e volátil, aumentando o número de sinais falsos. O mesmo vale para os vários indicadores de momentum. Um RSI de 14 períodos gerará menos sinais do que um RSI de 5 períodos. O RSI de 5 períodos será muito mais sensível e terá mais leituras de sobrecompra e sobrevenda. Cabe a cada investidor selecionar um período de tempo adequado ao seu estilo e objetivos de negociação.
Tipos de osciladores.
Um oscilador é um indicador que flutua acima e abaixo de uma linha central ou entre níveis definidos à medida que seu valor muda com o tempo. Os osciladores podem permanecer em níveis extremos (sobrecomprados ou sobrevendidos) por períodos prolongados, mas não podem acompanhar um período sustentado. Em contraste, um indicador cumulativo ou de segurança, como o On-Balance-Volume (OBV), pode aumentar à medida que aumenta ou diminui continuamente em valor durante um período de tempo prolongado.
Como mostra o gráfico de comparação de indicadores, os movimentos do oscilador são mais confinados e os movimentos sustentados (tendências) são limitados, não importa quanto tempo o período de tempo. Durante o período de dois anos, a Divergência de Convergência Média Móvel (MACD) flutuou acima e abaixo de zero, tocando a linha zero cerca de 18 vezes. Além disso, observe que cada vez que o MACD ultrapassou +80, o indicador recuou. Mesmo que o MACD não tenha um limite superior ou inferior em seu intervalo de valores, seus movimentos parecem confinados. OBV, por outro lado, começou uma tendência de alta em março de 2003 e avançou de forma constante para o próximo ano. Seus movimentos não são confinados e tendências de longo prazo podem se desenvolver.
Existem muitos tipos diferentes de osciladores e alguns pertencem a mais de uma categoria. A quebra dos tipos de osciladores começa com dois tipos: osciladores centralizados que flutuam acima e abaixo de um ponto central ou osciladores de linha e bandas que flutuam entre os extremos de sobrecompra e sobrevenda. Geralmente, os osciladores centralizados são os mais adequados para analisar a direção do momento do preço, enquanto os osciladores com bandas são mais adequados para identificar os níveis de sobrecompra e sobrevenda.
Osciladores Centralizados.
Os osciladores centralizados flutuam acima e abaixo de um ponto ou linha central. Estes osciladores são bons para identificar a força ou fraqueza, ou direção, de momento por trás de um movimento de segurança. Em sua forma mais pura, o momento é positivo (otimista) quando um oscilador centrado está negociando acima de sua linha central e negativo (baixa) quando o oscilador está negociando abaixo de sua linha central.
O MACD é um exemplo de um oscilador centrado que flutua acima e abaixo de zero. O MACD é a diferença entre o EMA de 12 dias e o EMA de 26 dias de um título. Quanto mais uma média móvel se afastar da outra, maior a leitura. Mesmo que não haja limite de intervalo para o MACD, é improvável que as diferenças extremamente grandes entre as duas médias móveis durem por muito tempo.
O MACD é único porque possui elementos atrasados ​​e elementos principais. Médias móveis são indicadores atrasados ​​e seriam classificados como elementos de acompanhamento ou atrasos. No entanto, ao considerar as diferenças nas médias móveis, o MACD incorpora aspectos de momentum ou elementos principais. A diferença entre as médias móveis representa a taxa de mudança. Ao medir a taxa de mudança, o MACD se torna um indicador importante, mas ainda com um pouco de atraso. Com a integração das médias móveis e da taxa de mudança, o MACD forjou um ponto único entre os osciladores como um indicador de atraso e um indicador principal.
A taxa de mudança (ROC) é um oscilador centrado que também flutua acima e abaixo de zero. Como o próprio nome indica, o ROC mede a variação do preço percentual ao longo de um determinado período de tempo. Por exemplo, o ROC de 20 dias mede a variação do preço percentual nos últimos 20 dias. Quanto maior a diferença entre o preço atual e o preço de 20 dias atrás, maior o valor do oscilador ROC. Quando o indicador está acima de 0, a alteração do preço percentual é positiva (alta). Quando o indicador está abaixo de 0, a alteração do preço percentual é negativa (baixa).
Assim como no MACD, o ROC não está limitado por limites superiores ou inferiores. Isso é típico da maioria dos osciladores centralizados e pode dificultar a localização de condições de sobrecompra e sobrevenda. Este gráfico ROC indica que as leituras acima de + 20% e abaixo de -20% representam extremos e provavelmente não duram por um longo período de tempo. No entanto, a única maneira de medir que + 20% e -20% são leituras extremas é de observações passadas. Além disso, + 20% e -20% representam extremos para esse título específico e podem não ser os mesmos para outros títulos. Os osciladores em bandas oferecem uma alternativa melhor para medir níveis extremos de preços.
Osciladores Bandados.
Os osciladores em bandas flutuam acima e abaixo de duas bandas que significam níveis extremos de preços. A banda inferior representa as leituras de sobrevenda e a banda superior representa as leituras de sobrecompra. Essas bandas de conjuntos são baseadas no oscilador e mudam pouco de segurança para segurança, permitindo que os usuários identifiquem facilmente as condições de sobrecompra e sobrevenda. O Índice de Força Relativa (RSI) e o Oscilador Estocástico são dois exemplos de osciladores com bandas. (Observação: as fórmulas e a justificativa por trás do RSI e do oscilador estocástico são mais complicadas do que as do MACD e do ROC. Assim, os cálculos são tratados em artigos separados.)
Estocástica / RSI.
Para o RSI, as bandas de sobrecompra e sobrevenda geralmente são fixadas em 70 e 30, respectivamente. Uma leitura maior que 70 seria considerada sobrecomprada e uma leitura abaixo de 30 seria considerada oversold. Para o oscilador estocástico, uma leitura acima de 80 está sobrecomprada e uma leitura abaixo de 20 oversold. Mesmo que essas sejam as configurações de banda recomendadas, determinados valores mobiliários podem não aderir a esses intervalos e podem exigir mais ajustes. Fazer ajustes nas bandas geralmente é uma avaliação que refletirá as preferências de um trader e a volatilidade da segurança.
Muitos, mas não todos, osciladores de bandas flutuam dentro dos limites superior e inferior definidos. O Índice de Força Relativa (RSI) é limitado por 0 e 100 e nunca será superior a 100 ou inferior a zero. O oscilador estocástico é outro oscilador com um intervalo definido e está vinculado por 100 e 0 também. No entanto, o Índice de Canal de Commodity (CCI) é um exemplo de um oscilador em faixas que não é ligado ao intervalo.
Prós e contras de osciladores centrados e bandados.
Os osciladores centralizados são melhor usados ​​para identificar a força subjacente ou a direção do momento por trás de um movimento. Em termos gerais, as leituras acima do ponto central indicam momentum de subida e as leituras abaixo do ponto central indicam momentum de descida. A maior diferença entre osciladores centralizados e osciladores com bandas é a capacidade do último de identificar leituras extremas. Embora seja possível identificar leituras extremas com osciladores centralizados, elas não são ideais para essa finalidade. Os osciladores em bandas são mais adequados para identificar condições de sobrecompra e sobrevenda.
Sinais do oscilador.
Os osciladores geram sinais de compra e venda de várias maneiras. Alguns sinais são direcionados para a entrada antecipada, enquanto outros aparecem após a tendência ter começado. Além de comprar e vender sinais, os osciladores podem sinalizar que algo está errado com a tendência atual ou que a tendência atual está prestes a mudar. Mesmo que os osciladores possam gerar seus próprios sinais, é importante usar esses sinais em conjunto com outros aspectos da análise técnica. A maioria dos osciladores são indicadores de momentum e refletem apenas uma característica da ação de preço da segurança. Volume, padrões de preços e níveis de suporte / resistência também devem ser levados em consideração.
Divergências Positivas e Negativas.
A divergência é um conceito-chave por trás de muitos sinais para os osciladores, assim como para outros indicadores. Divergências podem servir como um aviso de que a tendência está prestes a mudar ou configurar um sinal de compra ou venda. Existem dois tipos de divergências: positiva e negativa. Em sua forma mais básica, uma divergência negativa ocorre quando um indicador declina enquanto a garantia subjacente avança. Uma divergência positiva é quando o indicador avança enquanto a segurança subjacente declina.
Uma divergência negativa ocorre quando a segurança subjacente se move para uma nova máxima, mas o indicador não registra uma nova alta e forma uma baixa mais alta. Para os indicadores de momentum, uma divergência negativa mostra um momentum superior lento que pode às vezes prenunciar uma reversão de baixa. Nem todas as divergências negativas resultam em bons sinais, especialmente durante uma forte tendência de alta. No gráfico Staples (SPLS) acima, a ação formou uma alta mais alta em setembro, mas o MACD não excedeu sua alta anterior. Uma divergência negativa se formou e o MACD logo se moveu abaixo de sua linha de sinal (vermelho).
Uma divergência positiva ocorre quando uma segurança se move para uma nova baixa, mas o indicador se mantém acima de sua baixa anterior para formar uma baixa mais alta. Para os indicadores de momentum, uma divergência positiva mostra um menor momento de baixa que pode, por vezes, prever uma reversão de alta. Nem todas as divergências positivas resultam em bons sinais, especialmente em uma forte tendência de baixa. No gráfico Sprint (S) acima, a ação formou uma baixa mais baixa no início de setembro, mas o RSI manteve acima de sua baixa anterior para formar uma divergência positiva. Além disso, observe que o RSI estava exagerado em meados de agosto e ficou acima de 30 em setembro. O movimento subseqüente acima de 50 no RSI e o breakout na Sprint confirmaram o sinal. Sprint mais tarde voltou abaixo de sua fuga e justificou uma reavaliação naquele momento.
As divergências, tanto positivas quanto negativas, também podem se formar em indicadores que não são de momento, como On Balance Volume, a Accumulation Distribution Line, a AD Line e Chaikin Money Flow. No gráfico Expeditors (EXPD) acima, o estoque subiu para uma nova alta em setembro, mas o On Balance Volume (OBV) não confirmou com uma alta mais alta. Uma alta mais baixa está se formando em OBV e o indicador moveu-se abaixo de sua SMA de 10 dias.
Extremos Overbought e Oversold.
Os osciladores em faixas são projetados para identificar extremos de sobrecompra e sobrevenda. Como esses osciladores oscilam entre os extremos, eles podem ser difíceis de usar nos mercados de tendência. Os osciladores em bandas são melhor usados ​​em intervalos de negociação ou com títulos que não são tendências. Em uma tendência forte, os usuários podem ver muitos sinais que não são realmente válidos. Se uma ação estiver em forte tendência de alta, a compra em condições de sobrevenda funcionará muito melhor do que a venda em condições de sobrecompra.
Em uma tendência forte, os sinais do oscilador contra a direção da tendência subjacente são menos robustos do que aqueles com tendência. A tendência é sua amiga e pode ser perigoso combatê-la. Mesmo que os títulos desenvolvam tendências, eles também flutuam dentro dessas tendências. Se uma ação estiver em forte tendência de alta, a compra quando os osciladores atingirem as condições de sobrevenda (e próximo a testes de suporte) funcionará muito melhor do que a venda em condições de sobrecompra. Durante uma forte tendência de baixa, a venda quando os osciladores atingem as condições de sobrecompra funcionaria muito melhor. Se o caminho de menor resistência for para cima (para baixo), então agir apenas com sinais de alta (baixa) estaria em harmonia com a tendência. Tentativas de negociar contra a tendência acarretam riscos adicionais.
Quando a tendência é forte, os osciladores em faixas podem permanecer próximos dos níveis de sobrecompra ou sobrevenda por longos períodos. Uma condição de sobrecompra não indica que é hora de vender, nem uma condição de sobrevenda indica que é hora de comprar. Em uma forte tendência de alta, um oscilador pode atingir uma condição de sobrecompra e permanecer assim, à medida que a segurança subjacente continua avançando. Uma divergência negativa pode se formar, mas um sinal de baixa contra a tendência de alta deve ser considerado suspeito. Em uma tendência de baixa forte, um oscilador pode atingir uma condição de sobrevenda e permanecer assim, conforme a segurança subjacente continua a diminuir. Da mesma forma, uma divergência positiva pode se formar, mas um sinal de alta contra a tendência de baixa deve ser considerado suspeito. Isso não significa que os sinais de contra-tendência não irão funcionar, mas devem ser vistos em contexto apropriado e considerados em outros aspectos da análise técnica.
O primeiro passo no uso de osciladores em bandas é identificar as bandas superior e inferior que marcam as extremidades. Para o RSI, qualquer coisa abaixo de 30 e acima de 70 representa uma extremidade. Para o oscilador estocástico, qualquer coisa abaixo de 20 e acima de 80 representa uma extremidade. Sabemos que quando o RSI está abaixo de 30 ou o oscilador estocástico está abaixo de 20, existe uma condição de sobrevenda. Por esse mesmo sinal, quando o RSI está acima de 70 e o oscilador estocástico está acima de 80, existe uma condição de sobrecompra. A identificação de uma condição de sobrecompra ou sobrevenda deve servir como um alerta para monitorar outros aspectos técnicos (padrão de preço, tendência, suporte, resistência, castiçais, volume ou outros indicadores) com vigilância extra.
O método mais simples para gerar sinais é observar quando as bandas superior e inferior são cruzadas. Se uma segurança estiver sobrecomprada (acima de 70 para RSI e 80 para o oscilador estocástico) e se mover novamente abaixo da faixa superior, um sinal de venda é gerado. Se uma segurança for oversold (abaixo de 30 para RSI e 20 para o oscilador estocástico) e voltar para a banda inferior, será gerado um sinal de compra. Tenha em mente que estes são os métodos mais simples.
Sinais simples também podem ser combinados com divergências e cruzamentos médios móveis para criar sinais mais robustos. Quando uma ação se torna exagerada, os comerciantes podem procurar uma divergência positiva para desenvolver no RSI e depois um cross acima de 30. Com o oscilador estocástico sobrecomprado, os comerciantes podem procurar uma divergência negativa e combiná-la com um crossover médio móvel e uma quebra abaixo 80 para gerar um sinal. (Nota: O oscilador estocástico é geralmente plotado com uma média móvel simples de 3 dias que atua como linha de disparo. Quando o oscilador estocástico cruza acima da linha de disparo é um cruzamento médio de alta, e quando ele cruza abaixo é baixa) .
O gráfico Cisco (CSCO) mostra que o oscilador estocástico pode mudar de sobrevendido para sobrecomprado muito rapidamente. Muito depende do número de períodos usados ​​para calcular o oscilador. Um oscilador de 10 dias do Slow Stochastic será mais volátil do que um de 20 dias. As finas linhas verdes indicam quando o oscilador estocástico tocou ou cruzou a linha de sobrevenda em 20. As linhas vermelhas finas indicam quando o Oscilador Estocástico tocou ou cruzou a linha de sobrecompra. A CSCO estava em forte tendência de alta na época e experimentando pouca pressão de venda. Portanto, tentar vender quando o oscilador cruzou abaixo de 80 teria sido contra a tendência de alta e não a estratégia adequada. Quando uma segurança está tendendo para cima ou tem uma tendência de alta, os comerciantes estariam melhor procurando condições de sobrevenda para gerar oportunidades de compra.
Também podemos ver que muito do lado positivo do estoque ocorreu depois que o oscilador estocástico avançou acima de 80 (linhas vermelhas finas). O círculo verde em agosto mostra um sinal de compra que foi gerado com três itens separados: um, o oscilador moveu-se acima de 20 das condições de sobrevenda; dois, o oscilador moveu-se acima de sua MA de 3 dias; e três, o oscilador formou uma divergência positiva. A confirmação destes três itens contribui para um sinal mais robusto. Após o sinal de compra, o oscilador estava no território de sobre-compra apenas quatro dias depois. No entanto, o estoque continuou seu avanço por 2-3 semanas antes de atingir sua alta.
O gráfico Microsoft (MSFT) revela oportunidades de negociação com o Índice de Força Relativa (RSI). Como um RSI de 14 períodos raramente se moveu abaixo de 30 e acima de 70, um RSI de 10 períodos foi escolhido para aumentar a sensibilidade. Com as tendências de médio prazo e longo prazo decididamente pessimistas, os traders experientes poderiam ter vendido a descoberto a cada vez que o RSI atingisse o excesso de compra (linhas verticais negras). Comerciantes mais agressivos poderiam ter jogado o lado longo cada vez que o RSI caiu abaixo de 30 e depois voltou para cima deste nível de sobrevenda. Os dois primeiros sinais de compra foram gerados com uma divergência positiva e um movimento acima de 30 das condições de sobrevenda. O terceiro sinal de compra veio depois que o RSI caiu brevemente abaixo de 30. Tenha em mente que esses três sinais foram contra a tendência de baixa maior e as estratégias de negociação devem ser ajustadas de acordo.
Crossovers Centerline.
Como o nome indica, os sinais de cruzamento de linha central aplicam-se principalmente a osciladores centralizados que flutuam acima e abaixo de uma linha central. Os comerciantes também são conhecidos por usar cruzamentos de linha de centro com RSI para validar uma divergência ou sinal gerado a partir de uma leitura de sobrecompra ou sobrevenda. No entanto, a maioria dos osciladores com bandas, como o RSI e o Stochastics, dependem de divergências e níveis de sobrecompra / sobrevenda para gerar sinais. O meio termo é um pouco de terra de ninguém para osciladores com bandas e é provavelmente melhor deixar para outras ferramentas. Para nossos propósitos, a análise dos cruzamentos da linha central se concentrará em osciladores centralizados, como Fluxo de Dinheiro de Chaikin, MACD e Taxa de Mudança (ROC).
Um crossover de linha central é às vezes interpretado como um sinal de compra ou venda. Um sinal de compra seria gerado com uma cruz acima da linha central e um sinal de venda com uma cruz abaixo da linha central. Para MACD ou ROC, uma cruz acima ou abaixo de zero atuaria como um sinal.
Movimentos acima ou abaixo da linha central indicam que o momento mudou de positivo para negativo ou negativo para positivo. Quando um oscilador de momento centrado avança acima de sua linha central, o momento se torna positivo e pode ser considerado otimista. Quando um oscilador de momento centrado declina abaixo de sua linha central, o momento se torna negativo e pode ser considerado de baixa.
Neste gráfico Intel (INTC) com MACD e ROC, houve vários sinais gerados a partir do crossover da linha central. Havia alguns sinais excelentes, mas também havia muitos sinais falsos e sinais sonoros. Isso destaca alguns dos desafios associados à negociação de sinais do oscilador. Além disso, enfatiza a importância de combinar vários sinais para criar sinais de compra e venda mais robustos. Alguns traders também criticam os sinais de cruzamento da linha de centro como sendo muito tarde e perdem muito do movimento.
Um crossover de linha central também pode atuar como um sinal de confirmação para validar um sinal anterior ou reforçar a tendência atual. Se houvesse uma divergência positiva e um cruzamento médio de alta, então um avanço subseqüente acima da linha central confirmaria o sinal de compra anterior. A falha do oscilador para se mover acima da linha central pode ser vista como uma não confirmação e atua como um alerta de que algo estava errado.
No gráfico Intel (INTC) com MACD, o crossover de linha central atua como o terceiro em uma série de sinais de alta. Mesmo após o terceiro sinal, a Intel ainda tem muita vantagem.
Alguns traders se preocupariam em perder muito do movimento esperando pela terceira e última confirmação. No entanto, isso pode ser um sinal mais confiável e ajudar a evitar marcas e sinais falsos. É verdade que esperar pelo terceiro sinal reduzirá os lucros, mas também pode ajudar a reduzir o risco.
Chaikin Money Flow is an example of a centered oscillator that places importance on crosses above and below the centerline. Divergences, overbought levels, and oversold levels are all secondary to the absolute level of the indicator. The direction of the oscillator's movement is important but needs to be placed in the context of the absolute level. The longer the oscillator is above zero, the more evidence of accumulation. The longer the oscillator is below zero, the more evidence of distribution. Hence, Chaikin Money Flow is considered to be bullish when the oscillator is trading above zero and bearish when trading below zero.
On the IBM chart, Chaikin Money Flow began to turn down in July. At this time, the stock was declining with the market and the decline in the oscillator was normal. However, in the second half of August, concerns began to grow when the oscillator failed to continue up with the stock and fell below zero. As the stock advanced further, Chaikin Money Flow continued to deteriorate. This served as a signal that something was amiss.
Pros and Cons of Oscillator Signals.
Banded oscillators are best used to identify overbought and oversold conditions. However, overbought is not meant to act as a sell signal, and oversold is not meant to act as a buy signal. Overbought and oversold situations serve as an alert that conditions are reaching extreme levels and close attention should be paid to the price action and other indicators.
To improve the robustness of oscillator signals, traders can look for multiple signals. The criteria for a buy or sell signal could depend on three separate yet confirming signals. A buy signal might be generated with an oversold reading, positive divergence, and bullish moving average crossover. Conversely, a sell signal might be generated from a negative divergence, bearish moving average crossover, and bearish centerline crossover.
Traditional chart pattern analysis can also be applied to oscillators. This is a bit trickier but can help to identify the strength behind an oscillator's move. Looking for higher highs or lower lows can help confirm the previous analysis. A trend line breakout can signal that a change in the direction of the momentum is imminent.
It is dangerous to trade an oscillator signal against the major trend of the market. In bull moves, it is best to look for buying opportunities through oversold signals, positive divergences, bullish moving average crossovers and bullish centerline crossovers. In bear moves, it is best to look for selling opportunities through overbought signals, negative divergences, bearish moving average crossovers and bearish centerline crossovers.
And finally, oscillators are most effective when used in conjunction with pattern analysis, support/resistance identification, trend identification and other technical analysis tools. By being aware of the broader picture, oscillator signals can be put into context. It is important to identify the current trend or even to ascertain if the security is trending at all. Oscillator readings and signals can have different meanings in differing circumstances. By using other analysis techniques in conjunction with oscillator reading, the chances of success can be greatly enhanced.

Melhor Estratégia de Negociação Estocástica - Estratégia Fácil de 6 Passos.
O dia de negociação com a melhor estratégia de negociação estocástica é o nome da estratégia que discutiremos hoje. Como o nome sugere, esta é uma estratégia estocástica adequada para comerciantes de dia. A estratégia estocástica é muito parecida com a Ação de Preço de Negociação Diária - Estratégia de Ação de Preço Simples, mas a única diferença notável é que, desta vez, incorporamos à nossa estratégia um indicador técnico, ou seja, o indicador estocástico. Esta é a melhor estratégia de negociação estocástica, porque você será capaz de identificar os pontos de virada do mercado com precisão precisa.
Atenção! Isso pode transformá-lo em um comerciante de elite moderno porque o indicador estocástico só fará você puxar o gatilho na hora certa. Um comerciante de elite de atiradores de elite moderno só puxa o gatilho em um comércio quando ele está certo de que ele pode puxar uma negociação vencedora.
Nós da Trading Strategy Guides estamos ansiosos para desenvolver a mais abrangente biblioteca de estratégias de negociação de Forex que pode realmente ajudar a transformar sua negociação em torno.
O período de tempo favorito para a Melhor Estratégia de Negociação Estocástica é o gráfico de 15 minutos, porque aproveitamos para fazer o backtest da melhor Estratégia de Negociação Estocástica e o TF de 15 minutos veio repetidas vezes. Se você é um day trader, essa é a estratégia perfeita para você. A estratégia estocástica evoluiu para ser uma das melhores estratégias estocásticas porque, apesar de o indicador estocástico ser um indicador muito popular entre os traders, eles têm usado o caminho errado. Nossa equipe na Trading Strategy Guides interpreta os gráficos e os indicadores de maneira pouco ortodoxa, mas, ao mesmo tempo, é muito produtiva.
A negociação do dia pode não ser sua, mas talvez você esteja interessado em negociar nos prazos mais longos, como o gráfico diário. Não entre em pânico; temos as suas costas, a nossa estratégia de seguimento de tendência MACD favorita é a melhor estratégia seguinte. Para cada estratégia de Forex, nos Guias de Estratégia de Negociação desenvolvemos a certeza de que deixamos nossa própria assinatura e a tornamos simplesmente a melhor.
Antes de avançarmos, devemos definir os indicadores que você precisa para o dia de negociação com a melhor estratégia de negociação estocástica e como usar o indicador estocástico.
O único indicador que você precisa é o:
Indicador Estocástico: O indicador estocástico foi desenvolvido por George Lane há mais de 50 anos. A razão pela qual o indicador estocástico sobreviveu por tantos anos é por causa da popularidade deste indicador e também porque continua a mostrar sinais consistentes mesmo nos tempos atuais.
Sem mais delongas, vamos direto ao ponto e:
Definir o que é o indicador estocástico; Como usar o indicador estocástico; Quais são as configurações do indicador Stochastic;
O indicador Stochastic é um indicador de momentum que mostra quão forte ou fraca é a tendência atual. Ele ajuda a identificar as condições de mercado de sobrecompra e sobrevenda dentro de uma tendência. O indicador estocástico deve ser facilmente localizado na maioria das plataformas de negociação.
O indicador estocástico se parece com isto:
Após uma extensa pesquisa e backtesting, descobrimos que o indicador estocástico é mais adequado para o day trading, enquanto um indicador como o MACD é mais adequado para o swing trading. Você deve realmente verificar a nossa incrível Estratégia Seguinte do MACD Trend que decidimos compartilhar com nossa comunidade de negociação apenas recentemente.
Outro oscilador respeitável é o indicador RSI, que é semelhante ao indicador Stochastic, mas nós o escolhemos sobre o indicador RSI porque o indicador Stochastic põe mais peso no preço de fechamento que por sinal é o preço mais importante não importando qual mercado você negocie. Esta estratégia também pode ser usada para negociação diária de stochastics com um alto nível de precisão.
Deixe-me dizer rapidamente como usar o indicador estocástico e como interpretar as informações fornecidas por esse indicador incrível para que você possa saber o que está negociando. Quando as médias móveis estocásticas estão acima da linha 80, estamos no território de sobre-compra; inversamente, quando as médias móveis estocásticas estão abaixo da linha 20, estamos em território de sobrevenda.
Por favor, dê uma olhada no exemplo do gráfico abaixo para ver como usar o indicador estocástico.
Então, como funciona o indicador estocástico?
O oscilador estocástico usa uma fórmula matemática bastante complexa para calcular as médias móveis:
C = o último preço de fechamento L14 = o menor dos 14 pregões anteriores H14 = o maior preço negociado durante o mesmo período de 14 dias% K = a taxa atual de mercado para o par de moedas% D = média móvel de 3 períodos % K
Veja abaixo onde localizar as linhas% D e% K:
A fórmula matemática por trás do indicador Stochastic funciona no pressuposto de que os preços de fechamento são mais importantes na previsão de condições de sobrevenda e sobrecompra no mercado. Com base nessa suposição, o indicador estocástico trabalha para fornecer os melhores sinais comerciais que você pode encontrar.
E quanto ao ajuste do indicador estocástico?
Melhores configurações estocásticas para o gráfico de 15 minutos.
As configurações padrão para o indicador estocástico são 14,3,1.
Agora, antes de irmos adiante, sempre recomendamos pegar um pedaço de papel e uma caneta e anotar as regras.
Vamos começar…..
Dia de negociação com a melhor estratégia de negociação estocástica.
(Regras para um Buy Trade)
Etapa 1: verifique o gráfico diário e certifique-se de que o indicador Estocástico esteja abaixo da linha 20 e que a linha% K cruzou acima da linha% D.
Estamos daytrading, mas tendo em mente o maior sentimento de tempo e tendência.
Esta é uma parte crucial da estratégia, porque queremos apenas negociar na direção da tendência do período de tempo mais alto. Nossa equipe na Trading Strategy Guides dedicou muito tempo ao desenvolvimento do melhor guia para o Trading Multiple Time Frames & # 8211; A chave para o sucesso comercial. O conceito de múltiplos períodos de tempo é importante porque pode dar uma leitura mais robusta da ação do preço atual e mais pode ajudá-lo a melhorar o tempo de seus pontos de entrada e saída.
Nota *: no gráfico diário, não é necessariamente que as médias móveis estocásticas estejam abaixo do nível 20. Eles podem estar se afastando do território de sobrevenda e o sinal ainda pode ser válido, mas não deve estar acima de 50.
Etapa 2: Mova para baixo para o período de 15 minutos e aguarde até que o indicador estocástico atinja o nível 20. A linha% K (linha azul) cruzou acima da linha% D (linha laranja).
Essa etapa é semelhante à regra anterior, mas desta vez aplicamos as regras no período de 15 minutos: espere o indicador Estocástico atingir o nível 20 e o% Kline (linha azul) esteja cruzando acima da linha% D ( linha laranja).
O gráfico de 15 minutos é o melhor período de tempo para o dia de negociação, porque não é muito rápido e, ao mesmo tempo, não é muito lento.
Veja a figura abaixo:
Diz-se que o mercado pode permanecer na condição de sobrecompra e sobrevenda mais do que um comerciante pode permanecer solvente. Então, queremos tomar medidas de precaução, e isso nos leva ao próximo passo de como usar o indicador estocástico.
Passo # 3: Aguarde até que a linha do Estocástico% K (média móvel azul) cruze acima do nível 20.
Queremos negociar mais esperto, certo?
Bem, como o% k é a média móvel rápida, basta aguardar até que ele ultrapasse o nível 20, porque a linha% D seguirá o mesmo caminho. Não queremos esperar muito, pois isso resultará em redução da margem de lucro.
Agora é a hora que você deve mudar seu foco para a ação do preço, o que nos traz o próximo passo da melhor estratégia de negociação estocástica.
Passo # 4: Espere por um Padrão Baixo de Swing para se desenvolver no Gráfico de 15 Minutos.
O que é um padrão baixo de balanço?
Um Padrão Baixo de Swing é um padrão de 3 barras e é definido como uma barra que possui uma barra anterior e uma barra seguinte com uma baixa mais alta.
Uma representação visual do padrão Swing Low pode ser vista abaixo:
Até agora, tudo bem, mas ainda não respondemos a pergunta mais importante que um comerciante tem:
Dia de negociação stochastics: quando entrar?
Isso nos leva à próxima regra da Melhor Estratégia de Negociação Estocástica.
Passo # 5: Entrada Longa Quando o Ponto Mais Alto do Padrão Baixo de Balanço estiver Quebrado para o Upside.
Nada bate uma ilustração…
Assim, depois de seguir as regras da Estratégia de Negociação Melhor Estocástica, um sinal de compra é acionado somente quando ocorre uma quebra dos Padrões Baixos de Swing.
Vamos voltar nosso foco para o gráfico de 15 minutos do EUR / USD apresentado anteriormente e ver como usar o indicador estocástico em combinação com o Padrão Baixo de Swing.
Veja o gráfico abaixo:
Então, neste momento, o seu negócio está em execução e no lucro.
Passo # 6: Use o Stop Loss de proteção colocado abaixo dos últimos 15 minutos de Swing Low.
Você quer colocar seu stop loss abaixo da mínima mais recente, como na figura abaixo. Mas certifique-se de adicionar um buffer de 5 pips de distância, para se proteger de possíveis falsos rompimentos.
Passo # 6: Faça Lucro em 2xSL.
Saber quando obter lucro é tão importante quanto saber quando entrar em um negócio. A Melhor Estratégia de Negociação Estocástica usa um take profit estático, que é duas vezes o valor de sua perda de parada.
Veja a figura abaixo:
Nota ** O acima foi um exemplo de um comércio de compra usando o Daytrading com a melhor estratégia de negociação estocástica. Use as mesmas regras - mas ao contrário - para uma negociação de venda. Na figura abaixo, você pode ver um exemplo real de negociação da SELL usando a Estratégia de Negociação Melhor Estocástica.
Aplicamos a mesma Etapa 1 à Etapa 4 para nos ajudar a identificar o comércio da SELL e seguir a Etapa 5 para acionar nossa negociação (veja a próxima figura).
Conclusão para esta estratégia estocástica:
O dia de negociação com a Melhor Estratégia de Negociação Estocástica é a combinação perfeita entre como usar corretamente o indicador estocástico e a ação de preço. O sucesso da Melhor Estratégia de Negociação Estocástica é derivado de saber ler um indicador técnico corretamente e, ao mesmo tempo, fazer uso da ação do preço também.
Nossa equipe na Trading Strategy Guides não pretende ser perfeita, mas temos uma sólida compreensão de como o mercado funciona. Para aqueles de vocês que não são fãs de prazos mais baixos, recomendamos a “Estratégia de Negociação de Canal Fibonacci Retracement”, que pode ser mais adequada ao seu estilo de negociação.
Se você tiver alguma dúvida sobre esta estratégia, por favor, pergunte-nos nos comentários abaixo!
Gosta dessa estratégia? Pegue o Relatório de Estratégia de PDF Grátis que inclui outras informações úteis, como mais detalhes, mais imagens de gráficos e muitos outros exemplos dessa estratégia em ação!
Por favor, compartilhe esta estratégia de negociação abaixo e mantenha-a para seu próprio uso pessoal! Obrigado comerciantes!

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Nosso sistema nos forneceu 3 entradas de compra rentáveis ​​ao longo de uma tendência ascendente. Total profits: 30 pips. Um comércio aberto em 104,86.
Price has to trade above the SuperTrend indicator (green line) Stochastic touches the 20 level (or go below 20) Stochastic blue line crosses the red dotted line from below.
Este é o seu sinal de entrada de compra. Coloque stop-loss 1 pips abaixo da linha SuperTrend em ascensão.
Alvo do lucro: 10 pips.
O preço tem que negociar abaixo do indicador SuperTrend (linha vermelha) O estocástico toca o nível 80 (ou vai acima de 80) A linha azul estocástica cruza a linha pontilhada vermelha de cima.
Este é o seu sinal de entrada de venda. Coloque stop-loss 1 pips abaixo da linha de SuperTrend em declínio.
Alvo do lucro: 10 pips.
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